轻松入门Python量化交易

数据科学是当前全球形势下快速发展的领域，它将统计学的力量与计算技术相结合，从数据中获取有价值的洞察。,数据科学家是负责将来自数学、统计学、计算机科学和特定领域等的知识整合起来，以识别模式并从大量数据中提取信息的专业人员，其中包含结构化以及非结构化的数据。有了这些信息，就可以找到解决商业、投资、科学研究和公共政策决策等问题的方案。,,在金融市场方面，数据科学可以以各种方式应用，例如：,在本文的介绍中，将演示如何使用数据科学和Python来获得市场洞察，通过投资组合优化、开发高效的投资策略和股票分析来提高投资业绩。,Quantstats是用于量化金融分析和投资组合优化的Python库。该库提供了各种工具，可从不同来源获得金融数据，进行技术和基本分析，并创建和测试投资策略。还可以使用可视化工具来分析股票和投资组合。Quantstats是一款简单易用的定量金融分析工具，因此它将是本研究的首选库。要在计算机上安装Quantstats，请在任何Python环境中使用以下命令：,之后，你可以导入一些必要的库。,安装并导入quantstats后，我们必须加载要分析的股票数据。在这个示例中，将分析苹果、特斯拉、华特迪士尼公司和AMD的股票，时间从2010年7月1日至2023年2月10日。我们可以使用quantstats方法download_returns来获取每日回报数据。,现在，我们有了aapl、tsla、dis和amd四个变量，其中包含来自不同行业的四种不同美国股票的数据。,我们现在可以开始查看一些指标了！,累积收益代表投资的总收益。在观察股票时，它不仅包括股票市场上的升值，还包括股息和任何其他形式的收入。,通常，累积收益以百分比表示，可以通过获取股票的初始价格和指定时期结束时的最终价格来计算。然后，从最终价格中减去初始价格，加上任何股息或其他收入，再将结果除以初始价格。这给我们提供了累积收益的十进制表示，可以乘以100以百分比表示。,如下所示可以看到一个线图，显示了自2010年7月以来下载的每只股票的累积收益。,图片,图片,图片,图片,观察上面的图表，可以提取一些有趣的见解。例如，你可以看到Tesla的收益与Disney的收益之间存在相当大的差异。在其收益的峰值时，特斯拉超过了25000％，对于那些有先见之明购买该公司股票的人来说，这是一笔了不起的投资。另一方面，迪士尼的股票收益率较为适中，峰值约为650％。,当然，在分析过去的数据时，我们不会仅仅从累积收益来做出投资决策。重要的是要查看其他指标并评估投资的风险。此外，650％的回报仍然是相当高的，在股票市场上，缓慢但稳定的增长与爆发式的回报一样有价值。,为了建立一个强大的投资组合，重要的是要考虑各种策略和许多不同资产的特点。,每日收益率显示股票价格在当天内的百分比变化。可以通过将当天的收盘价减去前一日的收盘价，然后将其除以前一日的收盘价来获得。要将其表示为百分比，只需将结果乘以100即可。,使用Quantstats，我们可以轻松地绘制出该时期的每日收益率。对于投资者来说，观察每日收益率可能有助于观察价格在市场上的变化，从而使他们能够提取关于收益波动性和一致性的信息。,使用下面的代码，我们为每只股票绘制每日收益率。,图片,图片,图片,图片,上述图表可以让我们看到AMD股票价格出现了异常波动，股价在2016年上涨了约40%，这可能是由于多种因素引起的，如出人意料的收益报告、对公司产品的需求增加或市场环境有利等。这种行为可能表明高波动性，因此被标记为风险较高的投资。另一方面，迪士尼和苹果的股票似乎更稳定，是可预测的投资选择。